Curso Avanzado de Sistemas de Trading con Visual Chart impartido por CursosBolsa

Este curso es para personas que ya tienen conocimientos sobre los mercados, acciones, futuros, tipos de ordenes.

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING.

* Definición de sistema de trading.
¿Qué es un sistema de trading?
Sistemas discrecionales, mecánicos y automáticos.
Puntos fuertes y puntos débiles.
Trading vs. Inversión (Buy and Hold).
Tipología de activos.

* Paseo aleatorio y plan de trading.
Mercado eficiente y sistemas de trading.
Sistemas de trading universales.
Psicología, Money management y Sistema.
Management completo.

* Evolución del trading con sistemas.
Trader discrecional.
Trader técnico.
Trader iniciado en sistemas.
Trader experto en sistemas.

* Libros recomendados.


Ver másII. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART

* Novedades de la versión 5 de Visual Chart.
Interfaz y emplazamiento de los datos.
Indicadores inteligentes.
Nueva estadística y fusión de sistemas.
Visor de oferta-demanda.
Nuevas órdenes (OCO, OSO y Brackets)
Pestaña de acceso a broker.

* PDV: Barra de Plataforma Visual.
Programación en Visual Chart.
¿Realmente necesito programar?
Compilar y Condición.
Bucle Mientras.
Bucle Desde…..Hasta.
Sentencias.
Sistemas, Indicadores y Estudios.
Conectar y eliminar elementos.
Grid, conectores y vista global.
Objetos añadidos: herramientas.

* Componentes de la programación en PDV.
Herramientas.
Comandos.
Operadores.

* Libros recomendados.


III. COMPONENTES, TIPOLOGÍA, FASES Y CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS

* Componentes de un sistema.
Entrada, salida, parámetros, filtros y stops.
Tipos de stop-loss.
Profit targets, ¿son necesarios?

* Tipos de sistemas de trading.
Según el grado de discrecionalidad.
Según la serie histórica y el posicionamiento.
Clasificación fundamental.
Trend following y Market facilitation.

* Fases en el desarrollo de sistemas.
Selección de mercados y activos financieros.
Desarrollo de la idea genérica.
Transformación de la idea en un conjunto
objetivo de reglas.
Backtesting y optimización de parámetros.

* Por qué es tan importante la psicología.
Miedo y avaricia.
Control emocional y exceso de confianza.
El Santo Grial está en nuestro interior.
Cuidado con la intuición.
Contabilidad mental.
La importancia de la disciplina en el seguimiento de la estrategia.
Técnicas para mejorar nuestra operativa.
Sistemas automáticos vs. Mecánicos: elimine sus limitaciones emocionales.

* Libros recomendados.


IV. PROGRAMACIÓN EN PDV

* Diagrama de flujo (la importancia del orden).

* Desarrollo lógico de la idea a programar.
El calculo: histórico vs. real.
Un único comienzo.
Puntos de enlace.
Conectores.
El diagrama.
Compilar.
Verificar: histótico vs. real.

* Programación de indicadores.
Una única línea. histograma del MACD.
Varias líneas. RSI modificado.

* Programación de estudios.
Alcista - Bajista

* Programación de sistemas.
Análisis de la ventana de propiedades.
Sólo con órdenes.
Basados en precio.
Basados en indicadores.
Agrando funciones.
Bon trailing stop.
Intradiarios.
Con movimiento direccional.
Basados en volatilidad.

* Libros recomendados.


V. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE NIVEL MEDIO

* Sistemas de nivel medio.
Puntos de giro.
Rotura de rangos.
Programando Bucles Desde... Hasta
Programando contadores: sistema RSI
Programando Bucles Mientras: Sistema cierres.
Programando piramidaciones a favor.

* Libros recomendados.


VI. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE NIVEL AVANZADO

* Sistemas de nivel avanzado.
Checkmate.
Andromeda.
Volatilidad, tendencia y MACD.
Dinámico tendencial-antitendencial.

* Ampliando las posibiliades del A.T.
Agragando gestión monetaria.
Algoritmo de Larry Williams
Utilizando datos fundamentales (PER).

* Libros recomendados.


VII. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

* Estadísticas o Backtesting con Visual Chart.
Objetividad vs. Subjetividad.
Plantilla de Backtesting para contado.
Plantilla de Backtesting para futuros.
Datos generales.
Análisis gráfico: Equity curve.
Análisis de tiempos.
Exportando los resultados a Excel.

* Libros recomendados.


VIII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE-FITING

* Optimización: amigo vs. enemigo.
Tipos de optimizadores.
Evolución del trader ante la optimización.
Formulas de evitar el curve-fitting.
Mapas de optimización: Robustez.

* Optimización con Visual Chart.
Análisis de sensibilidad.
Optimización Out of Sample y cuarentena.

* Libros recomendados.


IX. DIVERSIFICACIÓN CON SISTEMAS DE TRADING

* Análisis de correlaciones: marco teórico.
Medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
Coeficiente de correlación de Pearson.
Coeficiente de correlación aplicado al trading.
Tipos de diversificación: clasificación de Kestner.
Ventajas y limitaciones de la diversificación.

* Análisis de correlaciones: Excel y Visual Chart.
Exportando series temporales a Excel.
Exportando resultando a Excel.
Matrix de correlaciones con acciones del Ibex35
Matriz de correlaciones entre sistemas.
Diversificación con un único activo.
Ejemplo de diversificación con un portfolio de acciones.
Ejemplo de diversificación con un portfolio de futuros.

* Libros recomendados.


X. SISTEMAS DE TRADING EN TIEMPO REAL

* Simulador de órdenes.
Acceso al broker: Direct Access.
Menú Operar.
Tipos de órdenes.
Nuevas órdenes: OCCO, OSO, BRACKET.
Envío de órdenes automáticas.

* Gestion de alertas.
Alertas sobre precios.
Alertas sobre objetos gráficos.
Alertas sobre sistemas.
Alertas sobre indicadores.

* Profundidad.
Profundidad: Tabla de posiciones.
Profundidad: Posiciones gráfcas.
Visor de Oferta/ Demanda: Slippages.

* Libros recomendados.
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