Master en Gestion de Patrimonios impartido por IL3 - Universitat de Barcelona

Profesionales del sector bancario y  entidades de  servicios financieros, asesoramiento financiero y  titulares superiores que deseen orientar su actividad dentro del mundo del   asesoramiento financiero y  la gestión de  patrimonios.

1 . Macroeconomía, Producción, Dinero y  Precios

1.1.    Nivel de  actividad. Determinantes

1.2.    Renta y  relaciones financieras

1.3.    Sector público y  política fiscal



2 . EURO: Banco Central Europeo - Política Monetaria
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2.1.    Autoridad monetaria de la zona euro y política económica

2.2.    Análisis descriptivo de la economía europea

2.3.    La actuación del banco central europeo

 

3. Agentes del Sistema Financiero Español

3.1.    El papel de  las instituciones financieras en un sistema financiero desarrollado

3.2.    Agentes del sistema financiero español

3.3.    Las instituciones financieras en el ámbito de  la  UE



4. Nueva Directiva de  Mercados e Instrumentos Financieros

4.1.    Cambios legislativos:

4.2.    Principales cambios que incorpora la  MIFID sobre las ESI

 

5. Herramientas Cuantitativas de  Mercados Financieros

5.1.    Modelos financieros de  valoración de activos. Las curvas cupón cero

5.2.    Distribuciones de  probabilidad útiles en la  modelización de  variables económicas

5.3.    Modelos de  regresión multivariante

5.4.    Análisis de  series temporales

5.5.    Herramientas de  optimización. Programación libre, condicionada y  dinámica

5.6.    Fundamentos y utilidad de los modelos de  simulación

5.7.    Funcionamiento básico de las técnicas de Valor en Riesgo (VaR) 

 

6. Renta Fija: Deuda Pública y  Renta Privada

6.1.    Valoración y  análisis del riesgo de  la  inversión en renta fija

6.2.    Taxonomia y gestión de los diferentes activos de  renta fija

6.3.    Futuros y  opciones sobre tipos de  interés y mercados OTC de  derivados

6.4.    Derivados de  crédito

6.5.    Gestión de carteras de enta fija y  tracking error

6.6.    Técnicas de gestión del riesgo de balance (ALM)

6.7.    Herramientas de  gestión de riesgos

 

7. Renta Variable

7.1.    El mercado de renta variable

7.2.    Análisis fundamental

7.3.    Análisis técnico mediante el análisis xartista

7.4.    Análisis técnico a través de  indicadores y  osciladores

7.5.    Gestión y control del riesgo de una cartera de  renta variable

7.6.    Estrategias de  oportunidades (oportunistas)

 

8. Divisa: Países de la OCDE y Países en Desarrollo

8.1.    Marco conceptual del riesgo de tipo de cambio

8.2.    El mercado de divisas y sus productos

8.3.    Operativa de especulación con riesgo de tipo de cambio

8.4.    Técnicas de cobertura del riesgo de tipo de cambio

8.5.    Operativa de arbitraje en el mercado de divisas

8.6.    Arbitraje con opciones

 

9. Productos Derivados y  Productos Estructurados

9.1.    Valoración en tiempo discreto y en tiempo continuo de activos derivados convencionales:

9.2.    Activos derivados complejos y  técnicas numéricas de  valoración:

9.3.    Análisis de volatilidades. Volatilidad histórica, implícita y modelos ARCH y GARCH:

9.4.    Construcción y gestión de activos estructurados:

9.5.    Análisis de  riesgos en carteras con derivados. La  metodología VaR:

9.6.    Implementación de técnicas de cobertura mediante activos derivados:

9.7.    Cobertura a través de opciones financieras

 

10. Selección de Inversiones: Creación Frontera Eficiente

10.1.Clases de activos y carteras

10.2.Asset allocation

10.3.Modelos de selección de inversiones

10.4.Evaluación de  la performance de  la cartera

10.5.Análisis de competencia de fondo

 

11. Hedge Funds y  Gestión Alternativa

11.1.Gestión alternativa y  hedge funds

11.2.Estructura interna de un hedge fund

11.3.Funcionamiento y  mercado interno de los hedge funds

11.4.Fondo de Hedge Funds

11.5.Proceso de selección de Hedge Funds y  Fondo de  Hedge Funds:

11.6.Rendimiento y riesgos de los Hedge Funds

11.7.Regulación de  las IIC de  IL y  las IIC de  IIC de   IL:

11.8.Asesoramiento

 

12. Instituciones de Inversión Colectiva

12.1.Productos financieros de inversión colectiva

12.2.Sociedades de Inversión

12.3.Fundas de Inversión

12.4.Fundas de Inversión: aspectos normativos

12.5.Categorías de fondos de inversión

12.6.Proporciones y medidas de selección de inversión aplicadas a  IIC

 

13. Gestión Discrecional de Carteras de Clientes

13.1.Entorno financiero: sistema financiero, productos financieros y  su fiscalidad

13.2.Fases del proceso de  gestión discrecional de  carteras

13.3.Segmentación de  clientes por perfil de  riesgo

13.4.Rentabilidad, riesgo y  correlación

13.5.Modelos de optimización de  carteras

13.6.Evaluación de la gestión realizada

13.7.Comparación entre las ratios

 

14. Modelización Financiera

14.1.Modelos financieros: conceptos generales

14.2.Modelización financiera: conceptos matemáticos

14.3.Modelización financiera: conceptos contables

14.4.Modelización financiera: conceptos estadísticos

14.5.Diseño y desarrollo de modelos financieros con Excel

14.6.Aplicabilidad de  modelos financieros al negocio bancario: conceptos generales


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